Espanya
Mehiko
Brasil
Polonya
Taiwan
Timog Korea
Mahahalagang punto
- Puwedeng negatibo ang average na resulta kahit 60% ang win rate.
- Gamitin ang aktuwal na average na kita at lugi, at isang beses lang ibawas ang bawat gastos.
- Hindi patunay ng pangmatagalang bentahe ang positibong expectancy sa nakaraang datos.
Bilangin din ang pera, hindi lang ang panalo
Sinasabi ng win rate kung gaano karaming trade, ayon sa malinaw na depinisyon nito, ang nagtapos nang kumita. Hindi nito sinasabi kung magkano ang kinita ng bawat panalo o nawala sa bawat talo. Maaaring mas malaki ang apat na pagkalugi kaysa anim na maliliit na kita, kaya puwedeng bumaba ang account kahit mukhang maganda ang porsiyento.
Sa pinasimpleng modelo na may dalawang resulta, ang net expectancy bawat trade ay p × W − (1 − p) × L − C. Ang p ay posibilidad ng panalo, W ang average na kita bago gastos, L ang positibong halaga ng average na lugi bago gastos, at C ang average na gastos sa pagbukas at pagsara. Tantiya ang makukuha mula sa nakaraang datos.
Kuwentahin ang halimbawang may 60% win rate
Ipagpalagay na 60% ng trades ay kumikita ng US$40 bago gastos, 40% ay nalulugi ng US$80, at US$2 ang gastos sa bawat kumpletong trade. Ang kuwenta ay 0.60 × 40 − 0.40 × 80 − 2 = −US$10 bawat trade. Hindi nabawi ng mas madalas na panalo ang mas malaking average na lugi.
Sa isang binuong halimbawa ng 100 trades na eksaktong may 60 panalo at 40 talo, US$2,400 ang kita, US$3,200 ang lugi at US$200 ang gastos. Ang natitira ay −US$1,000. Hinihiwalay ng talahanayan ang mga ambag na ito. Halimbawa ito ng aritmetika; maaaring iba ang proporsiyon at laki ng mga resulta sa susunod na grupo.
| Bahagi | Ambag bawat trade | Kabuuan ng 100 trades |
|---|---|---|
| Kita bago gastos | 0.60 × USD 40 = +USD 24 | +USD 2,400 |
| Lugi bago gastos | 0.40 × USD 80 = −USD 32 | −USD 3,200 |
| Gastos sa pagbukas at pagsara | −USD 2 | −USD 200 |
| Netong resulta | −USD 10 | −USD 1,000 |
Ihambing ang laki ng resulta, hindi lang porsiyento
Gumamit naman ng ikalawang palagay: 40% na panalo na may average na kitang US$100, 60% na talo na may average na luging US$40, at US$2 average na gastos. Ang expectancy ay 40 − 24 − 2 = +US$14. Kaya maaaring mas maganda ang average na resulta kahit mas mababa ang win rate, kung iba ang distribusyon ng kita at lugi.
Sa modelong ito, ang posibilidad ng panalo para pumantay ang kita at lugi ay (L + C) ÷ (W + L). Ito ay 68.33% sa unang halimbawa at 30% sa ikalawa. Nakabatay ang mga hangganang ito sa pananatili ng ipinagpalagay na averages. Ang pagtatakda ng malayong target na kita ay hindi nangangahulugang iyon na ang aktuwal na average na makakamit.
Itugma ang kuwenta sa tunay na rekord
Buuin muli ang bawat saradong posisyon gamit ang bilang sa pagpasok at paglabas, aktuwal na presyong naipatupad, komisyon at singil sa financing. Tukuyin muna kung paano pagsasamahin ang mga bahagyang pagsara at dagdag na posisyon bilang isang trade. Maaaring lumobo ang bilang ng panalo kapag ginawang maraming exit ang isang kumitang posisyon.
Maging pare-pareho sa pagtrato sa gastos. Ang realized profit batay sa aktuwal na fill prices ay kasama na ang epekto ng mga presyong nabayaran. Huwag muling ibawas ang tinantiyang spread o slippage sa parehong tubo. Kung nabawas na ang komisyon sa resulta, huwag itong ibawas sa pangalawang pagkakataon.
Suriin kung matatag ang sample
Itala kasama ng expectancy ang mga petsa, dami ng trades, laki ng mga posisyon, pinakamalaking lugi at average na tagal ng paghawak. Maaaring ilang napakalaking panalo lang ang nagpapapositibo sa average. Ihambing ang kuwenta kapag kasama at wala ang mga ito bilang pagsusuri sa sensitibidad, habang pinananatili ang lahat ng trades sa opisyal na rekord.
Ang backtest na pinili matapos subukan ang maraming kumbinasyon ng rules ay maaaring magmukhang mas mahusay kaysa isang hiwalay na sample. Ihambing ang parehong rules sa magkakaibang panahon at ihiwalay ang simulated executions sa live fills. Inilalarawan lang ng positibong expectancy ang datos na iyon; hindi nito ginagarantiya ang bentahe sa hinaharap dahil sa kawalang-katiyakan, pagbabago ng kondisyon at mga luging hindi pa naobserbahan.
Mga opisyal na sanggunian
Paliwanag ng mekanismo batay sa opisyal na sanggunian. Ang mga halimbawang kalkulasyon ay hindi tunay na resulta o pagtataya.
