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Lo esencial
- Un 60% de operaciones ganadoras puede dar un resultado medio negativo.
- Utiliza ganancias y pérdidas medias realizadas y cuenta cada coste una sola vez.
- Una expectativa histórica positiva no demuestra una ventaja duradera en el futuro.
Cuenta también el dinero
La tasa de aciertos indica qué proporción de las operaciones, definidas con un criterio concreto, terminó con beneficio. No indica cuánto ganó cada ganadora ni cuánto perdió cada perdedora. Seis ganancias pequeñas pueden quedar superadas por cuatro pérdidas grandes, de modo que una cifra atractiva puede acompañar a una cuenta que disminuye.
En un modelo simplificado de dos resultados, la expectativa neta por operación es p × W − (1 − p) × L − C. p es la probabilidad de ganar; W, la ganancia bruta media; L, la magnitud positiva de la pérdida bruta media; y C, el coste medio de abrir y cerrar. Los datos históricos generan una estimación.
Calcula un ejemplo con un 60% de aciertos
Supongamos que el 60% de las operaciones gana 40 USD antes de costes, el 40% pierde 80 USD y cada operación completa cuesta 2 USD. El cálculo es 0,60 × 40 − 0,40 × 80 − 2 = −10 USD por operación. Acertar más veces no compensa la mayor pérdida media.
Un conjunto hipotético de 100 operaciones con exactamente 60 ganadoras y 40 perdedoras gana 2.400 USD, pierde 3.200 USD y paga 200 USD, para un resultado de −1.000 USD. La tabla separa esas aportaciones. La cuenta ilustra la aritmética; un conjunto futuro no tendrá necesariamente las mismas proporciones ni los mismos importes.
| Componente | Aportación por operación | Total de 100 operaciones |
|---|---|---|
| Ganancias brutas | 0.60 × USD 40 = +USD 24 | +USD 2,400 |
| Pérdidas brutas | 0.40 × USD 80 = −USD 32 | −USD 3,200 |
| Costes de entrada y salida | −USD 2 | −USD 200 |
| Resultado neto | −USD 10 | −USD 1,000 |
Compara los importes, además del porcentaje
Considera otro supuesto: un 40% de ganadoras con beneficio medio de 100 USD, un 60% de perdedoras con pérdida media de 40 USD y 2 USD de coste medio. La expectativa es 40 − 24 − 2 = +14 USD. Una tasa de aciertos menor puede acompañar a un resultado medio mejor si cambia la distribución de ganancias y pérdidas.
En este modelo, la probabilidad de acierto necesaria para no perder es (L + C) ÷ (W + L). Es del 68,33% en el primer ejemplo y del 30% en el segundo. Estos umbrales suponen que se mantienen las medias indicadas. Fijar un objetivo de beneficio lejano no convierte ese objetivo en una ganancia media efectivamente realizada.
Contrasta el cálculo con los registros
Reconstruye cada posición cerrada con sus ejecuciones: cantidades de entrada y salida, precios reales, comisiones y cargos de financiación. Define cómo agruparás las salidas parciales y las ampliaciones antes de calcular la tasa de aciertos. Dividir una posición rentable en muchas salidas puede inflar el número de operaciones ganadoras.
Mantén un criterio uniforme para los costes. El beneficio realizado calculado con precios de ejecución reales ya refleja los precios pagados y sus efectos. No vuelvas a restar una estimación del diferencial o del deslizamiento al mismo beneficio. Si el resultado ya descuenta comisiones, tampoco las deduzcas una segunda vez.
Comprueba la estabilidad de la muestra
Anota las fechas de la muestra, el número de operaciones, sus tamaños, la mayor pérdida y el tiempo medio de mantenimiento junto a la expectativa. Unas pocas ganancias extraordinarias pueden dominar una media positiva. Compara el cálculo con y sin esos valores como prueba de sensibilidad, conservando todas las operaciones en el registro oficial.
Una simulación histórica elegida tras probar muchas combinaciones de reglas puede parecer mejor que una muestra reservada. Compara las mismas reglas en periodos separados y distingue las ejecuciones simuladas de las reales. Una expectativa positiva describe ese conjunto de datos; la incertidumbre, los cambios de condiciones y las pérdidas aún no observadas impiden que garantice una ventaja futura.
Fuentes oficiales
Explicación basada en fuentes oficiales. Los cálculos hipotéticos no son resultados reales ni previsiones.
